Teknik Yang Sering Digunakan Untuk Mengukur Risiko Kredit?

Ada tiga ukuran yang biasa digunakan untuk mengukur risiko kredit suatu perusahaan, yaitu: probabilitas gagal bayar (default probability), jarak gagal bayar (distance to default) dan tingkat pengembalian hutang pada saat perusahaan mengalami gagal bayar (recovery rate).
Lihat jawaban lengkap

Bagaimana proses pengukuran risiko dilakukan?

Proses Manajemen Risiko Oleh: Lufina Mahadewi, M.M., M.Sc. – Core Faculty of PPM School of Management *Tulisan ini dimuat di Berdasarkan ISO 31000:2009, proses manajemen risiko merupakan bagian yang penting dari manajemen risiko karena merupakan penerapan atas prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko yang telah dibangun.

Adapun proses manajemen risiko terdiri atas tiga proses utama, yaitu penetapan konteks, penilaian risiko, dan penanganan risiko. Penetapan konteks manajemen risiko bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengungkapkan sasaran organisasi, lingkungan dimana sasaran hendak dicapai, stakeholders yang berkepentingan, dan keberagaman kriteria risiko.

Hal-hal tersebut akan membantu untuk mengungkapkan dan menilai sifat dan kompleksitas dari risiko. Penetapan konteks manajemen risiko erat kaitannya dengan melakukan penetapan tujuan, strategi, ruang lingkup dan parameter-parameter lain yang berhubungan dengan proses pengelolaan risiko suatu perusahaan.

Proses ini menunjukkan kaitan atau hubungan antara permasalahan hal yang akan dikelola risikonya dengan lingkungan perusahaan (eksternal & internal), proses manajemen risiko, dan ukuran atau kriteria risiko yang hendak dijadikan standar. Proses kedua adalah penilaian risiko meliputi tahapan identifikasi risiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat memengaruhi pencapaian sasaran organisasi.

Berdasarkan risiko-risiko yang telah teridentifikasi dapat disusun sebuah daftar risiko untuk kemudian dilakukan pengukuran risiko untuk melihat tingkatan risiko. Proses pengukuran risiko berupa analisis risiko yang bertujuan untuk menganalisis kemungkinan dan dampak dari risiko yang telah diindentifikasi.

Hasil pengukuran berupa status risiko yang menunjukkan ukuran tingkatan risiko dan peta risiko yang merupakan gambaran sebaran risiko dalam suatu peta. Tahapan lainnya dalam penilaian risiko adalah evaluasi risiko yang ditujukkan untuk membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko yang telah ditentukan untuk dijadikan sebagai dasar penerapan penanganan risiko.

Proses ketiga dalam proses manajemen risiko adalah penanganan risiko yang berupa perencanaan atas mitigasi risiko-risiko untuk mendapatkan alternatif solusinya sehingga penanganan risiko dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Beberapa alternatif penangangan risiko yang dapat diambil antara lain yang bertujuan untuk menghindari risiko, memitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan atau dampak, mentransfer risiko kepada pihak ketiga ( risk sharing ) dan menerima risiko ( risk acceptance ).

1. Pada akhirnya, ketiga proses tersebut disertai dengan dua proses pendukung lainnya yaitu komunikasi dan konsultasi, untuk menjamin tersedianya dukungan yang memadai dari setiap kegiatan manajamen risiko, dan menjadikan setiap kegiatan mencapai sasarannya dengan tepat.
2. Proses lainnya adalah monitoring dan review yang bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko berjalan sesuai dengan perencanaan serta sebagai dasar untuk melakukan perbaikan secara berkala terhadap proses manajemen risiko.

Proses Monitoring dan Review dilaksanakan melalui evaluasi dan pemeriksaan terhadap proses bisnis yang berjalan, serta dengan audit manajemen risiko. Dalam hal ini, audit manajemen risiko dapat dilaksanakan baik melalui audit internal maupun eksternal sehingga dapat diketahui apa sajakah kelemahan dari kebijakan manajemen risiko yang berjalan atau yang sudah disusun, sehingga ke depannya manajemen dapat melaklukan pembaharuan terhadapan kebijakan manajemen risiko.

Masukan tersebut bertujuan untuk meningkatkan fungsi manajemen risiko dalam bentuk seperti pembaharuan atas daftar risiko yang terindetifikasi, tingkat kemungkinan dan dampak dari risiko tersebut serta tindakan pengendalian serta sistem monitor yang sesuai untuk kebutuhan organisasi dalam mencapai tujuan perusahaan.

Proses pendukung lainnya dalam penerapan manajemen risiko adalah komunikasi kepada manajemen dan unit-unit kerja perusahaan sehingga setiap individu dalam perusahaan memahami atas kesadaran risiko, budaya risiko, kematangan risiko. Proses komunikasi ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengukur kesiapan organisasi dalam mengatasi risiko dan untuk mengevaluasi penerapan manajemen risiko tersebut.

Diharapkan dengan adanya fungsi manajemen risiko yang terkelola dengan baik di setiap unit kerja, dapat mendukung penerapan Good Corporate Governance di dalam perusahaan secara keseluruhan. Karena sejatinya fungsi manajemen risiko bertujuan untuk mendorong dan mendukung pengembangan, pengelolaan risiko usaha perusahaan dengan penerapan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan.

: Proses Manajemen Risiko
Lihat jawaban lengkap

Apa yang dimaksud dengan risiko risiko teknik?

5. Risiko Teknik – Teknik khusus sangat diperlukan dalam membuat suatu produk. Dengan teknik khusus tersebut produk-produk yang dihasilkan akan memiliki kualitas sehingga unggul dari produk dari perusahaan lain. Dengan adanya teknik dalam menghasilkan suatu produk, maka penjualan dapat dilakukan sehingga perusahaan bisa mendapatkan keuntungan.

• Biasanya teknik yang dimiliki oleh perusahaan tidak akan disebarkan supaya perusahaan lain tidak menggunakan teknik yang sama.
• Teknik yang dimiliki perusahaan sangat berperan dalam mengembangkan perusahaan.
• Namun, di sisi lain teknik tersebut bisa menjadi suatu risiko usaha yang bisa merugikan perusahaan.

Risiko usaha tersebut dinamakan risiko teknik. Risiko teknik adalah risiko usaha yang terjadi karena teknik yang digunakan dalam memproduksi barang tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, pengecekan alat produksi dan kualitas SDM harus terus ditingkatkan supaya risiko teknik tidak terjadi.
Lihat jawaban lengkap

4 langkah dalam mitigasi risiko?

Tentukan Langkah Mitigasi – Ada 4 langkah yang bisa dilakukan sebagai mitigasi risiko, yakni acceptance, avoidance, limitation, dan transference,

1. Acceptance Mitigasi pertama yang bisa dijalankan yakni acceptance atau biarkan saja risiko itu terjadi. Umumnya mengambil langkah ini saat risiko tak memiliki dampak yang signifikan atau kecil kemungkinannya untuk terjadi.
2. Avoidance Anda melakukan berbagai macam cara untuk menghindari risiko tersebut menimpa proyek atau perusahaan Anda. Umumnya mitigasi semacam ini butuh investasi yang cukup besar, dan mempertimbangkan jika kemungkinan terjadinya cukup tinggi dan imbasnya cukup besar.
3. Limitation Anda tahu bahwa risiko tersebut pasti terjadi dan imbasnya cukup besar. Opsi ini saat Anda tak bisa menghindarinya, namun sangat mungkin untuk meminimalisir dampak kepada perusahaan saat risiko menghampiri.
4. Transference Alih-alih menelan pil pahit risiko, Anda meminta pihak lain yang mau dan mampu menenggaknya tanpa ragu. Mitigasi risiko semacam ini umum dilakukan perusahaan di aspek manajemen atau menggunakan Sistem HRM,

Lihat jawaban lengkap

Apa saja teknik yang digunakan untuk mengukur risiko operasional?

Pengukuran Risiko Operasional Yang Efektif di Perbankan Pengukuran Risiko Operasional Yang Efektif di Perbankan Sesuai POJK No.18/POJK.03/2016 OVERVIEW Saat ini produk dan layanan perbankan menjadi semakin beragam, mulai dari produk dasar seperti Tabungan, Giro, dan Deposito, serta produk lainnya seperti Reksa Dana, Bancassurance, kemudian didukung pula dengan perkembangan layanan elektonik/digital (ATM, Internet/Mobile Banking, Digital Banking, dll).

1. Ondisi ini menyebabkan semakin kompleksnya proses operasional yang dilakukan setiap unit bisnis dan fungsi pendukung di Bank, oleh karena itu diperlukan proses pengukuran risiko operasional yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan Bank.
2. Metode pengukuran risiko operasional yang efektif harus disesuaikan dengan kompleksitas usaha Bank agar dapat diterapkan, dan secara keseluruhan proses pengelolaan risiko operasional yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian dapat berjalan dengan baik, yang pada akhirnya kejadian/kerugian berisiko operasional (risk/loss event) dapat diminimalkan.

Proses pengukuran risiko operasional dilakukan melalui beberapa cara, yaitu melalui pelaksanaan Control Self Assessment, pencatatan dan analisa Risk/Loss Event, dan penerapan Key Operational Risk Indicator, atau cara lain yang dapat disetarakan dengan proses pengukuran risiko operasional.

• TUJUAN WORKSHOP

1. Meningkatkan pemahaman mengenai risiko operasional;2. Memahami pentingnya pengukuran risiko operasional sebagai salah satu proses manajemen risiko3. Memahami keterkaitan POJK No.18/POJK.03/2016 tentang “Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum” dan Surat Edaran yang terkait4.

1. Memahami keselarasan dan keterkaitan proses pengukuran risiko sebagai bagian dari keseluruhan proses manajemen risiko yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, pemantauan dan, pengendalian5.
2. Mengetahui beberapa metode pengukuran risiko, khususnya:a.
3. Risk/Loss Event Databaseb.
4. Control Self-Assessmentc.

Key Operational Risk Indicator 6. Memahami informasi yang dibutuhkan Senior Management atas risiko operasional, sehingga data yang dimiliki dapat dijadikan salah satu dasar pengambilan keputusan

2. MATERI WORKSHOP
3. 1 Overview seputar Risiko
4. 2. Perbedaan risiko inheren dan residual
5. 3. Cara membedakan risk, risk event, loss event, dan near misses

4. Regulasi yang mendasaria. POJK No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umumb. SEOJK No.34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum c. Basel Committee on Banking Supervision (International Convergence of Capital Measurement & Capital Standards)

• 5. Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko Operasional (Operational Risk Management Framework)
• 6, Proses penegelolaan risiko (Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian)
• 7. Sekilas seputar keselarasan Manajemen Risiko berdasarkan POJK Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dengan ISO 31000 – Risk Management
• PESERTA
• Operational Risk Officers/Manager, Risk Management Officers/Managers, Internal Control Officers /Managers, Internal Audit Officers/Manager s, Compliance Officers/Managers, Staff dan Supervisor Cabang, Operations & Unit Bisnis serta Pegawai Kantor Pusat lainnya.

: Pengukuran Risiko Operasional Yang Efektif di Perbankan
Lihat jawaban lengkap

Apakah risiko dapat diukur secara kuantitatif?

Ruang Lingkup, Konteks, Kriteria Manajemen Risiko – Kriteria Risiko

• Penulis: Dr Ir Dwi Rachmina, M.Si, QCRO Ketua Departemen Agribisnis FEM IPB
• Kriteria Risiko
• Pentingnya Menetapkan Kriteria Risiko

Penetapan kriteria risiko merupakan tahapan yang harus dilakukan setelah penetapan ruang lingkup dan konteks dalam proses manajemen risiko. Kriteria risiko atau r isk criteria adalah ukuran standar seberapa besar kemungkinan atau frekuensi atau likelihood risiko akan terjadi dan seberapa besar dampak atau konsekuensi yang mungkin akan dihadapi dari risiko yang mungkin terjadi.

1. Organisasi sebaiknya menentukan jumlah dan jenis risiko yang dapat atau tidak dapat diambil, relatif terhadap tujuan atau sasaran organisasi.
2. Riteria risiko sebaiknya selaras dengan kerangka kerja manajemen risiko dan disesuaikan dengan tujuan khusus dan ruang lingkup aktivitas yang dicakup.
3. Riteria risiko sebaiknya merefleksikan nilai, sasaran, dan sumber daya organisasi serta konsisten dengan kebijakan dan pernyataan tentang manajemen risiko.

Kriteria sebaiknya ditentukan dengan mempertimbangkan kewajiban organisasi dan pandangan pemangku kepentingan. Kriteria risiko tersebut akan menjadi acuan bagi risk owner atau unit pemilik risiko (UPR) dalam menentukan tingkat kemungkinan dan dampak apabila risiko terjadi.

• Penetapan kriteria sangat penting untuk menganalisis dan mengevaluasi signifikansi risiko yang dihadapi organisasi dan untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
• Penetapan Kriteria Risiko Kriteria risiko harus ditetapkan sebelum proses manajemen risiko dilakukan dan harus secara dinamis dievaluasi atau ditinjau untuk diperbaharui sesuai kebutuhan.

Kriteria risiko dibuat setelah seluruh risiko diidentifikasi pada setiap tujuan atau sasaran, sehingga kriteria risiko dibuat untuk masing-masing risiko. Ukuran kriteria risiko dapat berupa ukuran kuantitatif atau kualitatif. Kriteria risiko akan menjadi dasar pengukuran setiap konsekuensi dan kemungkinan terjadinya ( likelihood ) pada tahapan berikutnya, sehingga dapat menjadi acuan menentukan level risiko, mengevaluasi dan menganalisis risiko.

• sifat dan jenis ketidakpastian yang dapat mempengaruhi hasil dan tujuan (baik berwujud maupun tidak berwujud);
• bagaimana konsekuensi (baik positif maupun negatif) dan kemungkinan akan ditentukan dan diukur;
• faktor-faktor terkait waktu;
• konsistensi dalam penggunaan pengukuran;
• bagaimana tingkat risiko ditentukan;
• bagaimana kombinasi dan urutan berbagai risiko akan diperhitungkan;
• kapasitas organisasi.

Tahap mengidentifikasi dan menetapkan kriteria masing-masing konsekuensi dan kemungkinan, meliputi:

• Tabel kriteria konsekuensi atau dampak, baik dampak kuantitatif maupun kualitatif
• Tabel kriteria kemungkinan terjadinya (probabilitas) risiko
• Menentukan tingkat risiko untuk dilakukan penanganan atau tidak (selera risiko)

Kriteria risiko mencakup kriteria kemungkinan terjadinya risiko dan kriteria dampak, dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko ( likelihood ):

Kriteria kemungkinan dapat menggunakan pendekatan statistik ( probability ), frekuensi kejadian per satuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun), atau dengan expert judgement.

Penentuan peluang terjadinya risiko dengan menggunakan pendekatan kejadian per satuan waktu, misalnya dalam periode satu tahun, seperti yang dilakukan BSN. Ada dua kriteria penentuan kemungkinan yaitu berdasarkan persentase atas kegiatan/transaksi/unit yang dilayani dalam satu tahun dan jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam satu tahun.

Penggunaan kriteria kemungkinan ditentukan oleh pemilik risiko dengan pertimbangan sebagai berikut:(1) persentase digunakan apabila terdapat populasi yang jelas atas kegiatan tersebut. (2) jumlah digunakan apabila populasi tidak dapat ditemukan.

Contoh tabel kriteria kemungkinan terjadinya (probabilitas) risiko:

Level Konsekuensi	Kriteria Kuantitatif	Kriteria Kualitatif
Rendah	Ukuran dalam bentuk angka	Ukuran dalam bentuk narasi atau pernyataan
Sedang
Tinggi

Contoh kriteria kualitatif kemungkinan terjadinya risiko

Kemungkinan	Keterangan
Rendah	Tidak pernah -Jarang terjadi
Sedang	Kemungkinan terjadinya sedang
Tinggi	Kemungkinan tinggi terjadi/hampir pasti terjadi

2. Kriteria Dampak ( consequences ) Kriteria dampak risiko dapat diklasifikasi dalam beberapa area dampak sesuai dengan jenis kejadian risiko yang mungkin terjadi. Area dampak yang terdapat di organisasi, berdasarkan area dampak yang memiliki bobot tertinggi hingga terendah, meliputi :

• fraud,
• penurunan reputasi;
• sanksi pidana, perdata, dan/atau administrarif;
• kecelakaan kerja;
• gangguan terhadap layanan organisasi;
• penurunan kinerja

Contoh tabel kriteria konsekuensi (dampak) risiko:

Level Konsekuensi	Kriteria Kuantitatif	Kriteria Kualitatif
Rendah	Ukuran dalam bentuk angka (memiliki dampak finansial)	Ukuran dalam bentuk narasi atau pernyataan
Sedang
Tinggi

Contoh kriteria kualitatif konsekuensi (dampak) risiko

Konsekuensi	Keterangan
Rendah	Pengaruhnya terhadap strategi dan aktivitas operasi rendah Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders) rendah
Sedang	Pengaruhnya terhadap strategi dan aktivitas operasi sedang Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders) sedang
Tinggi	Pengaruhnya terhadap strategi dan aktivitas operasi tinggi Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders) tinggi

Dasar penentuan kriteria konsekuensi (dampak) risiko yaitu penjelasan faktor yang menjadi dasar penentuan kriteria, misalnya berdasarkan hasil FGD, data periode sebelumnya, analisis subyektif, dan atau benchmarking, Kriteria penilaian konsekuensi (dampak) akibat timbulnya risiko finansial, hukum, politik, citra, dll.3. Menetapkan Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko, yaitu:

• Kombinasi antara level dampak dan level kemungkinan menunjukkan besaran Risiko.
• Penuangan besaran risiko dilakukan dalam matriks analisis risiko untuk menentukan level risiko.
• Level kemungkinan terjadinya risiko, level dampak, dan level risiko masing-masing menggunakan 5 (lima) skala tingkatan (level).
• Matriks analisis risiko dan level risiko di BSN sebagaimana tabel berikut.

Contoh matrik analisis untuk menentukan tingkat (level) risiko, sebagai berikut:

Kemungkinan Terjadinya Risiko	Konsekuensi Risiko
Rendah	Sedang	Tinggi
Rendah	Rendah	Sedang	Sedang
Sedang	Rendah	Sedang	Tinggi
Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi

ol>

Matrik tingkat risiko tersebut berdasarkan asumsi bobot konsekuensi (dampak) lebih tinggi dari kemungkinan terjadinya (frekuensi).

4. Menetapkan Selera Risiko

Selera risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi risiko, yakni batasan besaran kuantitatif level kemungkinan terjadinya dan level dampak risiko yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada kriteria risiko.

Penetapan selera risiko untuk setiap kategori risiko sebagai berikut :

• Risiko pada level rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko;
• Risiko dengan level sedang hingga sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan level risikonya

Selera risiko ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko, Persepsi UPR (Unit Pemilik Risiko atau risk owner ) terhadap tinggi rendahnya risiko. Selera risiko menunjukkan tingkat risiko yang bersedia diambil oleh sebuah organisasi (instansi) dalam upaya mewujudkan tujuan/sasaran yang telah ditetapkan.
Lihat jawaban lengkap

Bagaimana cara mengukur risiko dalam bisnis?

Abstract – Abstrak: Pengukuran Risiko Bisnis dan Risiko Pendanaan dalam Perusahaan. Dalam melakukan pengambilan keputusan leverage, manajer keuangan tidak cukup hanya memperhatikan laba, melainkan juga risiko yang ditimbulkan. Risiko dapat berupa risiko bisnis, risiko pendanaan, dan risiko total.

1. Pengukurannya dapat dilakukan dengan pendekatan statistika dan pendekatan pasar.
2. Menurut pendekatan statistika, risiko total diukur dengan Koefisien Variasi EPS, atau dihitung dari Koefisien Variasi EBIT kali Degree of Financial Leverage (DFL).
3. Risiko bisnis diukur dengan Koefisien Variasi EBIT, dan risiko pendanaan diukur dengan Koefisien Variasi EPS dikurangi dengan Koefisien Variasi EBIT.

Menurut pendekatan pasar, risiko total diukur dengan beta leverage firm, risiko bisnis diukur dengan beta unleveraged firm, dan risiko pendanaan diukur dari beta leverage firm dikurangi dengan beta unleverage firm, Melalui pendekatan pasar dapat diperoleh adanya keterkaitan yang berupa trade-off antara risiko leverage dan return yang diharapkan.

1. Ata kunci: beta, bisnis, laba, leverage, pendanaan, dan risiko Abstract : Business and Financial Risk Measurement in the Firms.
2. In making decisions on leverage, financial managers is not enough to pay attention to the earnings, but should also pay attention to the risks.
3. The risks can be business risk, financial risk, and total risk.

They can be measured either by statistical or market approach. With the statistical approach, the total risk is measured by the coefficient of variation of EPS, or calculated from the coefficient of variation of EBIT times the Degree of Financial Leverage (DFL).

• Business risk is measured by the coefficient of variation of EBIT, and financial risk is measured by the coefficient of variation of EPS reduced coefficient of variation of EBIT.
• With the market approach, the total risk is measured by beta leverage firm, business risk measured by beta unleveraged firm, and financial risk obtained by reducing beta leverage firm by beta unleveraged firm.

Through market approach a trade-off relationship between risk and expected return in leverage can be obtained. Keywords: beta, business, earnings, leverage, financing, and risk DOI: https://doi.org/10.21831/economia.v9i1.1380
Lihat jawaban lengkap

Mengapa dalam pengukuran risiko lebih menggunakan konsep probabilitas?

Karena probabilitas yang tinggi, maka risiko kebakaran perlu diberi perhatian ekstra. Contoh tersebut menunjukkan bahwa dengan menggunakan teknik probabilitas kita bisa melakukan prioritisasi risiko, sehingga kita bisa lebih memfokuskan pada risiko yang mempunyai kemungkinan yang besar untuk terjadi.
Lihat jawaban lengkap

Bagaimana konsep manajemen risiko kredit?

Manajemen risiko kredit: Apa itu dan mengapa hal itu penting Apakah Anda ingin memenuhi persyaratan peraturan untuk risiko kredit? Atau apakah Anda ingin melampaui persyaratan dan meningkatkan bisnis Anda dengan model risiko kredit Anda? Jika risiko kredit Anda dikelola dengan benar, Anda harus dapat melakukan keduanya.

Mari kita jabarkan. Risiko kredit mengacu pada kemungkinan kerugian karena kegagalan peminjam untuk melakukan pembayaran pada semua jenis utang. Manajemen risiko kredit, sementara itu, adalah praktik untuk memitigasi kerugian tersebut dengan memahami kecukupan modal bank dan cadangan kerugian pinjaman pada waktu tertentu – suatu proses yang telah lama menjadi tantangan bagi lembaga keuangan.

Krisis keuangan global – dan krisis kredit yang mengikuti – menempatkan manajemen risiko kredit ke dalam sorotan regulasi. Akibatnya, regulator mulai menuntut lebih banyak transparansi. Mereka ingin tahu bahwa bank memiliki pengetahuan mendalam tentang nasabah dan risiko kredit terkait.

Dan peraturan baru Basel III akan menciptakan beban regulasi yang lebih besar bagi bank. Untuk mematuhi persyaratan peraturan yang lebih ketat dan menyerap biaya modal yang lebih tinggi untuk risiko kredit, banyak bank yang merombak pendekatan mereka terhadap risiko kredit. Tetapi bank-bank yang melihat ini sebagai latihan kepatuhan yang ketat berpikiran sempit.

Pengelolaan risiko kredit yang lebih baik juga memberikan peluang untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan dan mengamankan keunggulan kompetitif. : Manajemen risiko kredit: Apa itu dan mengapa hal itu penting
Lihat jawaban lengkap

Apa yang harus diperhatikan dalam manajemen risiko kredit?

Industri perbankan tak luput dari pengaruh pandemi Covid-19. Beragam risiko hadir, salah satunya risiko kredit. Terdapat tekanan yang cukup tinggi terhadap proses intermediasi perbankan ke depan. Hal itu antara lain potensi naik tajamnya kegiatan restrukturisasi kredit serta menyempitnya risk-appetite, sehingga penyaluran kredit akan menjadi sangat selektif.

• Ondisi ini berakibat pada mengecilnya jumlah kredit yang dibukukan.
• Pertumbuhan kredit yang masih terlihat di Januari hingga Februari 2020 diperkirakan turun signifikan pada kuartal II/2020 sejalan dengan penurunan tajam dalam aktivitas ekonomi dan produksi di Tanah Air.
• Menyikapi hal ini, perbankan perlu terus berbenah, berusaha untuk tidak panik.

Saat ini adalah masa yang penuh tantangan, dan ketahanan perbankan dalam menghadapi perubahan sedang diuji. Apabila berhasil melewati tantangan ini, bukan tak mungkin kita dapat menyelesaikan tantangan lainnya dengan baik. Sebelum sampai ke sana, kita semua tentu bertanya, bagaimana caranya untuk tetap bertahan dalam kondisi pandemi? Salah satu komponen penting yang harus dilakukan adalah manajemen risiko secara berkelanjutan, termasuk risiko kredit yang saat ini menjadi hal yang perlu mendapat perhatian khusus.

Risiko yang dikelola dengan baik dapat membantu perbankan untuk lebih ‘tahan banting’ dan menjaga performanya. Ada tiga prinsip dalam portfolio management risiko kredit yang harus diperhatikan, yaitu menentukan risk appetite yang selaras dengan strategi bisnis, target dan key performance indicator (KPI), melakukan pengawasan dan monitoring serta mengambil langkah intervensi jika diperlukan.

Ketiga hal tersebut harus aktif dilakukan agar bank dapat memastikan kinerja berjalan sesuai risk appetite yang telah ditentukan. Di CIMB Niaga, kami mengelola portofolio kredit dengan mengubah sejumlah pendekatan. Pertama, dari sisi new booking, Kami selalu menyesuaikan kebijakan dengan situasi yang terkini.

• Edua, untuk menjaga kualitas aset, hal yang penting dilakukan adalah selalu melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kinerja portofolio.
• Sesuai dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan, kami juga memberikan stimulus atau relaksasi yang kerangka dan implementasinya terus disesuaikan.
• Selain itu kami juga memperketat parameter yang digunakan dalam early alert, memastikan kapasitas collection, dan melakukan review secara berkala atau bahkan jika diperlukan secara harian terkait dengan Days Past Due dari kredit yang disalurkan.

Hal itu kami terapkan untuk semua portofolio, baik ritel maupun nonritel. Monitoring secara ketat diperlukan untuk memastikan kita dapat secepatnya mengambil tindakan jika diperlukan. Ketiga, dari sisi portfolio management, kami melakukan stress test yang menyeluruh, yaitu terhadap potensi kerugian kredit, likuiditas, capital, dan profitabilitas.

• Untuk nonretail, kami juga melakukan analisa terhadap dampak kurs rupiah yang terus bergerak.
• Adapun untuk segmen ritel kami melakukan berbagai macam review terhadap strategi portofolio, termasuk di dalamnya adalah penggunaan scorecard,
• Tak kalah pentingnya, legal document review terutama untuk debitur restrukturisasi atau yang mengajukan fasilitas stimulus juga harus dilakukan untuk meminimalisasi potensi resiko bank.

Masih dalam kaitan portfolio management, kami juga melakukan cukup banyak literasi terhadap portofolio yang kami pandang beresiko tinggi ( vulnerable segment ). Di sisi nonritel misalnya, kami menganalisis semua sektor yang rentan seperti perhotelan, restoran hingga minyak dan gas bumi.

1. Dari situ, dapat diketahui action apa yang bisa dilakukan.
2. Eempat, dari sisi infrastruktur, kami juga terus menyiapkan dan membangun infrastruktur digital untuk melayani nasabah.
3. Dalam kondisi yang terbatas, nasabah bisa mengajukan stimulus menggunakan digital channel tanpa harus datang ke kantor cabang.

Inilah yang menjadi key differentiating factor CIMB Niaga, yaitu kemampuan dalam mengelola portofolio serta melakukan interaksi dengan nasabah secara digital, sehingga pelayanan terhadap nasabah tetap menjadi prioritas pada masa yang penuh tantangan saat ini, termasuk dalam hal proses pemberian stimulus.

• Tentu tidak mudah menghadapi berbagai perubahan saat ini.
• Di sisi lain, kondisi ini justru menjadi kesempatan bagi perbankan untuk saling berbagi dan bekerjasama membantu nasabah.
• Salah satunya dengan memberikan stimulus.
• Dengan kerja sama tersebut, harapannya bank dan nasabah bisa menjawab tantangan saat ini untuk mempertahankan kelangsungan bisnis ke depannya.

Bagi perbankan, sekarang adalah saatnya untuk mengubah cara bekerja dan menyesuaikan diri. Perbankan harus agile, bisa mengambil keputusan dengan cepat, lebih fleksibel dan pandai beradaptasi dengan dinamika perubahan yang sangat cepat. Kami mampu merespon tuntutan ini dengan memanfaatkan kekuatan teknologi dan infrastruktur yang sudah dibentuk dalam beberapa tahun terakhir.
Lihat jawaban lengkap

Apa itu risiko kredit dan contohnya?

Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk.
Lihat jawaban lengkap